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스토캐스틱 – 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분률로 표시하여 추세를 알게 해 주는 지표로 삼음.
현재 위치가 매수세가 높은 경우 스토캐스틱 값은 높고, 현재 위치가 매수세가 높은 경우에는 스토캐스틱 값이 낮다.
스토캐스틱 값은 0~100%의 값을 가지며
스토캐스틱N = (현재가격 – N일 중 최저가) / (N일중 최고가 – N일중 최저가)
예) 5일 동안 최저가 5000원 최고가 10000원일 경우 현재가 6000원일 경우 스토캐스틱은? 20%로 매도세가 강한 추세
예) 5일 동안 최저가 5000원 최고가 10000원일 경우 현재가 9000원일 경우 스토캐스틱은? 80%로 매수세가 강한 추세
스토캐스틱 – 차트 해석
스토캐스틱 차트에는 두 개의 그래프가 표시됨.
- 스토캐스틱N 표시는 %K로 표시함,
- 스토캐스틱N의 m일 이동평균선 %D로 표시함.
그래프를 통한 이해
- %K가 %D를 뚫고 올라옴 -> 골든크로스 (매수신호)
- %K가 %D를 뚫고 내려감 -> 데드크로스 (매도신호)
볼린저밴드 (Bollinger Bands)
볼린저 밴드의 목적은 가격의 상대적 높고 낮음에 대한 판단의 기준을 제공하는 것에 있다. 볼린저 밴드의 상단에 가까워 질수록 하락할 가능성이 높고, 하단에 가까워 질수록 상승할 가능성이 높다고 평가한다.
볼린저 밴드 구성
- N기간 동안의 이동평균(MA)
- 이동평균 위의 K배 표준편차 상위 밴드
- 이동평균 아래의 K배 표준편차 하위 밴드
일반적으로 N은 20 K는 2를 사용한다. 단순 이동 평균(SMA)을 사용하지만 필요에 따라 지수 이동 평균(EMA)을 사용하기도 한다.
볼린저밴드 – 차트 해석
박스권
상단선과 하단선이 일정기간 연속적인 수평이고, 밴드의 폭이 좁을 때 -> 박스권
박스권에서 하단 근처 매수 상단 근처 매도는 일반적인 매매 방법
박스권 이탈
밴드폭이 넓어지면서 상승 -> 단기간 급등할 확률 높음, 어느 정도 진행 후 하락하는 조정을 받거나 내리진 않지만 밴드폭이 좁아지며 박스권을 재 형성하는 경우 많음.
밴드폭이 좁은 상태로 상승 -> 급등하지 않지만 중심선의 지지를 받고 상승, 느리지만 중심선 꺾일 때 까지 대세상승 하는 경향 많음.
하단선이 60일 이동평균선을 상향돌파하는 경우, 이때가 단기 고점인 경우가 많음.
